+4
Отклонен

Алгоритм робота маржинкол

Роман Кузнецов 1 год назад обновлен Алексей Х. 1 год назад 30


Добрый день. Пишу от лица WL Capital и десятка трейдеров

Прошу пересмотреть алгоритм работы робота маржинкол. Дело в том, что в нем существует неэффективность, которая в один момент может привести к большим убыткам.

На нашем рынке часто возникают неэффективности, когда цена не соответствует адекватному значению.

Пример от 27.04.2020

Фьючерс на нефть открывается прострелом на планку, наш трейдер выставляется, но происходит повторный прострел. Робот фиксирует и кроет трейдера по рынку.

Нам повезло, что трейдер не стоял на большой объем и его закрыло не в значительный убыток. Но будь контрактов 1000-1500 от всего пропа, прострел бы полетел опять до планки, просто потому, что именно в этот момент робот произвел проверку, хотя никакого маржинкола в данный момент нет. Это мгновенное значение на доли секунды.

Наши предложения, чтобы робот отправлял перезапрос на подтверждение маржинколла с некоторым лагом, это позволит избежать таких неприятных ситуаций, которые в будущем обязательно с кем-то произойдут, тут дело случая.

В итоге этот робот в моменте может не ограничить риски, а увеличить их кратно, причем чем больше суммарная позиция у пропа по данному инструменту тем сильнее риски, потому что одни маржинколлы повлекут за собой другие, а цена затем восстановится до справедливого значения спустя пару секунд.

Такие ситуации позволяют заработать сверхдоход, но сейчас трейдеры понижают свои объемы, потому что понимают, к каким последствиям это может привести. Никто не хочет рисковать, потому что знают, что одна случайность и ты рискуешь депозитом.

Последствия:

1. Увеличит возможные убытки в тот момент, когда трейдер действительно тянет убыток. Но дело 3-5 секунд не решит проблему. Мы до сих пор не понимаем алгоритм, как работает робот: он может закрыть как за 1 секунду, так и спустя пару минут. Поэтому данная погрешность незначительна.

2. Позволит трейдерам быть более уверенным на таких ситуациях. Сейчас нам страшно, что 1 проверка робота невовремя и мы можем нарисовать повторную свечу до планки.

3. Не прозойдет форс мажор, связанный с проверкой, которая совпадает с долей секунд с прострелом. Этот риск самый важный и опасный. Пока действительно такого не произошло, но необходимо видоизменить проверку.

Тех. поддержка уже отвечала, что такое происходит достаточно редко и не несет больших последствий. Но зачем ждать, чтобы произошли такие последствия? Можно же в данный момент убрать эту неэффективность робота.

Мы хотим зарабатывать не неэффективностях, а не быть неэффективностью, на которой заработают.

Можно тему сделать публичной, чтобы другие трейдеры имели возможность тоже отписаться?

+2

Присоединяюсь к данной проблеме и опишу возможные последствия для трейдера и пропа.

  1. Трейдер может выставляться на прострел, т.к. минуту назад инструмент (пусть будет фьючерс на золото) стрельнул на 200п выше спреда. Трейдер выставляет в том диапазоне объем, значительно превышающий обычный, пусть это будут 200к с депозитом в 300 тысяч. Однако в следующий раз золото стреляет не на 100п, а на 500, т.е. до планки, и в момент трейдер видит убыток в размере 600 тыс. руб. Маркет-мейкеры могут не сразу восстановить цену, к примеру через секунду, однако трейдера закроет сразу же – именно такие ситуации и возникают у трейдеров, после прострела их автоматически кроет в зелень, и таких пример накопилось много.

В результате трейдера закроет на планке с многократным превышением депозита, а через 5-10 секунд цена вернется в справедливое положение.

Итог: потеря депозита трейдером и убытки пропа в размере 400 тыс. руб. А могли заработать и те, и другие.

2. Ситуация с пропом почти описана в пункте выше, однако может возникнуть массовый случай: возникает рыночная ситуация, и таких трейдеров, стоящих в моменте на большой объем в одну сторону, может быть десятки, а убыток после прострела против позиций трейдеров исчисляться в геометрической прогрессии только потому, что сделки были закрыты по несправедливой в момент цене.

Да, такая ситуация может вообще не произойти, однако фьючерс CL дал понять, что на рынке возможно все. И предотвратить экстраординарные убытки как раз и должен риск-менеджмент, а не порождать их.

    Прекрасно отдаю отчет, что рубить «с плеча» и менять алгоритм – опасное дело. Ведь может возникнуть ситуация, когда трейдера просто тащит и не кроет, однако в этом случае он отдаст сумму, поддающуюся линейному исчислению (одна, полторы просадки) – и потери в рамках депозита не столь критичны, чем одномоментный убыток, закрытый по несправедливой цене.

    Если трейдер патологически постоянно сливает, его не спасут никакие просадки, данное решение нужно зарабатывающим трейдерам, чтобы обезопасить сделки, совершаемые на повышенный объем. Как мы все знаем, именно благодаря прибыльным трейдерам живет проп и функционирует ФСР.

    Предлагаю следующие ориентиры для изменения робота маржинкольщика: двойная проверка превышения просадки с интервалом, достаточным для восстановления цены в случае прострела; оценка процентного изменения цены инструмента, на котором открыта позиция. В последнем случае есть риск попасть на новостную ситуацию, однако предложенные мною варианты лишь идеи, требующие глубокого анализа и доработки.

    В заключение хочу добавить, что я не рассматриваю данный вопрос как претензию в сторону разработчиков, я лишь предлагаю путь к успешному и долгосрочному сотрудничеству, ведь создание безопасных условий торговли для прибыльных трейдеров пропов нужно всем нам.

    Важно: предлагаю вопрос не просто внести в обсуждение, а подключить крупных действующих к трейдеров на этапы пересмотра робота-маржинкольщика как консультантов.

    +3

    Поддерживаю. Алгоритм работы робота-маржинкольщика в последнее время вызывает очень и очень много вопросов. И хотя разработчики заявляют, что ничего не меняли, почему-то большое кол-во проблем стало возникать именно в последнее время. В любом случае, даже алгоритм в старом его виде не учитывал тех нюансов о которых пишут ребята и разработчикам просто необходимо срочно обратить внимание на этот вопрос и изменить алгоритм работы робота, поскольку речь идёт о безопасности торговли очень многих трейдеров в пропах.

    PS также, поскольку вопрос очень серьёзный, крайне желательно провести обсуждение изменений алгоритма совместно с опытными трейдерами

    Отклонен

    Добрый день!
    Командой разработчиков был проведен анализ и обдумывание идеи и пришли к выводу, что на текущий момент алгоритм робота самый оптимальный, если добавлять задержку для "прострелов" то какое время добавлять? Даже если добавим не факт что это время уложится в время самого "прострела" а из задержки также обратная ситуация, что может быть больший убыток.  На текущий момент других решений нет.

    Алексей, так мы же можем обсудить, какое время оптимальное задержки, которое удовлетворяло бы и разработчиков и трейдеров.

    Если трейдер не закрывает сам, а его закрывает маржинколит, то это не проблема робота,  проблема самого трейдера. 

    Просто получится, что у нас не выходит диалога, а часто решение принимается в одностороннем порядке. Нам становится бессмысленно писать идеи по разработке и исправлению ошибок привода и РМ, т.к. каждая идея рассматривается месяцами или закапывается на самом старте. 

    Роман, мы внимательно и со всей серьезностью подходим к предложенным вами идеям, но за частую идеи предлагаются и понимаются на поверхности, со стороны разработчиков все по другому.  Альтернативные варианты могут облегчить точечные ситуации, но потенциально могут нанести гораздо большие убытки как трейдерам, так и (в худшем случае) пропам.
    А про "бессмысленность" писать идеи, вы не правы, мы много идей взяли в работу и реализовали, некоторые идеи да, долго висят на форуме т.к это не просто в реализации, да и по мимо реализации необходимо продумывать весть алгоритм и сопоставлять с текущей торговой логикой. 

    Я лишь выразил общее мнение трейдеров в нашем пропе.


    Мы понимаем, но часто диалог у нас просто не получается. Возможно, вам стоит более подробно описывать проблему, почему такое не может реализоваться. Мы видим другие компании, где все это реализовано и не хотим терять преимущество. 

    Работа робота реализована идентично у всех пропов, исключений нет. Также по функционалу, все пропы работают с одним и тем же функционалом. Насчет подробно описывать проблему, увы это не возможно, это будут несколько страниц с углублением в тех. часть и описанием торговой логики системы.

    Если нет решений у разработчиков, может быть они найдутся у трейдеров? Сообщите как точно работает текущий алгоритм, может у кого-то из трейдеров появятся идеи как его доработать. 

    Alex, мы очень ценим все ваши пожелания и многие реализуем, но тут другая ситуация, идея может быть на поверхности отличной, а вот в связке с реальностью и нашей торговой системой увы не возможной или наоборот будет приводить к худшим результатам. Мы понимаем вас, что хочется идеальной сделать работу робота, но пока, все, что в наших силах и не приведет к худшим последствиям мы уже сделали.
    Как вариант, я предлагал пропам, отключать робота совсем на некоторых инструментах когда необходимо, тогда трейдер будет нести все риски и убытки, но может это контролировать так же риск-менеджер (человек)

    очень жаль.... и дело тут совсем не в моих пожеланиях - обеспокоенность данной ситуацией высказали очень многие классные и опытные трейдеры, а также руководители многих пропов (они высказывали её не только в этой теме, но и на форумах пропов)... вариант с отключением - это не вариант, т.к. речь о ситуациях где всё решают секунды... тоже самое можно сказать и про риск-менеджера... ну ок, я напишу сюда когда на одном из прострелов моржанёт половину пропа...

    В том то и дело, что все решают секунды, секунда робот не закрыл и для трейдера цена "откатила" - секунда и цена ушла еще в два раза выше и трейдер слил весь депозит, здесь очень все двояко, какой алгоритм работы вы предлагаете для робота?

    Я не знаю какой алгоритм есть сейчас, но судя по всему сейчас робот просто через какие-то равные промежутки времени проверяет счета трейдеров на предмет превышения просадки и если просадка превышена, то он кроет позицию (возможно, через какой-то очень небольшой промежуток времени)... этот алгоритм по сути носит рандомный характер, никак не привязанный к моменту входа в сделку и, как показывает практика, возможны такие совпадения, что закрытие произойдёт до момента восстановления маркет-мейкеров в момент прострела. 

    На мой взгляд необходимо увеличить время от момента обнаружения превышения просадки до момента закрытия позиции, но так чтобы это время не было меньше установленного минимального значения - т.е., например, проверка выявила у трейдера превышение просадки и начиная с этого момента (условно принятого за момент входа в позицию; для большей точности следует уменьшить интервал такой проверки) следует отсчитать какой-то период времени (например, минимум 15-20с - величина данного времени вопрос дискуссионный), достаточный для восстановления маркет-мейкеров, затем, если очередная проверка всё же выявила повторное превышение просадки (но не раньше чем указанные минимумальные 15-20с), то позицию следует закрыть.

    +1

    если более просто написать, то нужна двойная проверка превышения просадки и чтобы между этими проверками было как минимум 15-20с... возможно, и 10с было бы достаточно, но самое главное, чтобы было 2 проверки превышения просадки и крыть только после второй...

    Да, 2 по 10-15 секунд - было бы идеально.

    +1

    ещё уточню для избежания недопониманий)) нужно не две проверки, а два подтверждения превышения просадки и чтобы между этими подтверждениями прошло не меньше 10..15с, только тогда возможно закрытие позиции...

    Что делать с ситуациями, когда весь проп зайдет на все деньги в какую то позицию, у всех случится прострел и проп потеряет все деньги из за того, что не закрыли позицию раньше? 

    +1

    тут можно только гадать что будет в той или иной ситуации, т.к. различных рыночных ситуаций может быть очень много, но на 99% я могу вам предсказать иную ситуацию: например, происходит какой-либо прострел по какому-либо инструменту - секунду спустя на этом инструменте ОБЯЗАТЕЛЬНО выставится большая часть трейдеров, которые увидят этот прострел или услышат о нём от своих коллег (и в этом нет ничего удивительного - ловля прострелов один из основных приёмов скальпинга), т.е. это будет очень существенная доля всей трейдеров всех пропов, при этом выставят они туда максимальные объёмы, превышающие их рабочие во много раз - в случае повторного прострела на значительно большем объёме всех этих трейдеров при текущем алгоритме может моржануть и моржануть очень жёстко в планку... это будет катастрофа и именно поэтому и выражают своё беспокойство столь уважаемы мной трейдеры, которые также в силу своего опыта могут предвидеть такой исход... 

    10-15 секунд это действительно большое время, которое несет большие риски. 

    В моем понимании 3 секунды проверка хотябы была. 

    я и написал, что вопрос по времени дискуссионный - подождём какие будут ещё мнения.... на мой взгляд 3с на нефти, ртс или других высоколиквидных фьючерсах - да, согласен, вполне достаточно, но есть менее ликвидные фьючерсы, где маркетосов могут "убить" и тогда они появляются не так быстро... таких фьючерсов большинство... 15с - возможно, многовато, но оптимальное время мне кажется где-то возле 10с...

    Ситуация в следующем может заключаться, да, с увеличением времени проверки может помочь на "отскоках" одному трейдеру, но гораздо больше ситуации когда не прострелы, а трейдер просто тянет убыток, если мы делаем задержку, следовательно мы увеличиваем убыток этих трейдеров, вот еще одна сторона проблемы.

    +1

    если трейдер тянет убыток, для этого есть тех поддержка, которая может сама закрыть трейдера. Риски перетягивания убытка линейные, потому что трейдера тянет по рынку с маркет-мейкерами, удобно закрыть, но именно ситуация с закрытием во время прострела несет самый главный риск - маркет-мейкеров нет, и здесь реально один трейдер может похоронить весь капитал проп-компании, потому что робот закрыл трейдера в планку.

    В таком случае, просто отключаем робота, ведь есть тех. поддержка которая будет закрывать маржинкольщиков, робот это всего лишь помощь риск менеджеру была.

    мы предлагаем решения проблемы, а вы переходите в крайности) зачем, в чем тогда смысл обсуждения

    Максим, нет, не в крайность, мы внимательно изучаем ваше предложение, я просто ответил на ваше предложение, исходя из текста, что вы прислали, проще просто убрать робота, а тех. поддержка будет следить и крыть кто в маржине.

    вы считаете это реальным вариантом? сотрудник тех поддержки в пропе не всегда может быть на месте + хватит ли его квалификации грамотно разобраться в сложной ситуации в сжатые сроки... 

    Там особой квалификации не надо) Просто говоришь ему подождать 10-20-30 секунд, далее обновить, если нчиего не изменилось, закрыть)

    Так вы, чтоб не было такого спора поделите текущий тайминг робота пополам и всё будет хорошо. Для тех кого просто тянет и он не кроет, должно быть даже лучше, исходя из вашей логики. И на прострелах значительно меньше шансов опрокинуться в планку будет...
    Допустим, если была задержка 20 секунд - сделайте 2 по 10, было 15 - сделайте 2 по 7,5, если 10, соответственно 2 по 5.

    +1

    Коллеги всех приветствую! Прочитал данное обсуждение. Как по мне самый ральный и оптимальный вариант на данный момент, это просто выключить робота, и оставить все на специалисте. Тут ничего сложного, можно включить голос в РМ, и знать когда будут люди, у которых превышение просадки.
    И вариант с повторной проверкой 10 секунд может быть нормальным. И я считаю 10 секунд это минимум. Даже можно 20-30 сделать. Чем больше тем лучше. 30 думаю самый оптимальный. Почему не раньше, как писали выше? Потому что это бессмысленно, сейча собясню почему. У нас 2 варианта:
    1. Трейдер сам тянет лося
    2. Случился прострел-пролив, который скоро откупят назад
    В первом случаи с очень большой вероятностью вас опять хреного закроют. Ну на сверхликвидных инструментах маркетосы за доли секунды возвращают, а на большинстве акций так оператично возвращать не будут, соответственно лаг в 10 секунд поможет, но не слишком, по любому придется в минусе выйти.
    Во втором случаи робот практически никакой роли не играет в принципе! Почему? Да потому что трейдеры находят способы тянуть лося, и сделать так, чтобы робот их не закрывал (если трейдеры в вашем пропе не нашли еще способ это сделать, не беспокойтесь, это вопрос времени)))))))) По факту имееем то, что робот во время прострелов кроет там где не надо, а когда робот должен крыть, потому что трейдер тянет лося, он не работает)) То есть можно установить, чтобы робот крыл с лагом, но с возможностью калибровки этого лага.

    Еще один вариант сейчас придумал, правда не знаю насколько это будет сложно сделать, хотел бы узнать мнение технических специалистов. По факту на данный момент мы что имеем? те кто хотят тянуть лося, все равно тянуть, да и со стороны мы не припятствуем тому, если опытный трейдер решил тянуть лося. И как наш опыт показывает, такой подход очень хорошо оправдывает себя. Так в чем суть предложения:
    Давайте реализовать функцию, которая даст возможность для отдельный счетов включать и выключать робота. Ну как сейчас есть места, где для каждого счета ставим галочки, можно еще одну галочку сделать "разрешить этому чуваку тянуть лося" ну или "Отключить робота-рисковика". и все! Для опытных трейдеров все ставим галочки, и вуаля! Робот никого не кроет. А для новичков "с суицидальными мыслями" можно оставить как помощь риск-менеджеру. Думаю это самый оптимальный вариант!

    +2

    Без робота никак нельзя. И опытный может потерять контроль, и сотрудник поддержки может отойти в туалет и вовремя не увидеть, и всё вместе. И всё что угодно...

    Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho