Тут я согласен, мы еще подумаем над выделением до релиза.

Насчет крупного кластера, вопрос - скажите, какой смысл при сжатии выделять самый крупный кластер по какой-то цене, если эта цена потенциально при аггрегации может быть искажена в сотни раз?
Допустим, самый крупный кластер по 101.50 (шаг цены 0.01); вы аггрегировали стакан х100; и самый крупный кластер начал отображаться на 102 - есть ли в этом смысл и полезность с точки зрения трейдинга и какой? 
Основной смысл выделения был именно в определении точной цены по которой прошел крупный объем.

- В целом, есть в этом смысл, однако, если у вас много стаканов и в них есть инструменты с "обратной корреляцией", то разный звук на сделки разного направления уже ничего вам не даст (а в ленте сделок указывается направление сделки).

- Об этом надо подумать (а пока только ГК снятия всех стоп-заявок).

- Вероятность того, что будет замена П на $ близка к нулю. Как минимум потому, что это очень узкое решение, не подходящее половине коннекторов, да и в чем измеряется цена инструмента не передается никаким коннектором. Однако, другие варианты будут рассмотрены, например "П*О" (пример ради примера). 

Для этого надо хранить сделки на стороне приложения.
Это не проблема, но если вы один день поторговали через QS, на следующий день через Квик, а на следующий день запустили QS, то позиция по сделкам и цена входа уже будут не верные. То есть надо всегда торговать или там или там. И по-другому никак не сделать.

Потому что на отечественных биржах нет возможности подгружать историю своих сделок за предыдущие торговые сессии.
Короче говоря, в тех приложениях где на след.день отображается цена входа, это все равно костыль (грубо говоря), хоть это и решения вопроса.

"Мигающие объемы и так постоянно появляются в ленте уведомлений"

Ну вот, а будут в разы чаще.
В айсберг-заявках сделано уточнение по цене только потому, что они потенциально редкие.
А благодаря НЕуказанию цены в уведомлении о крупном объеме, новое уведомление не добавляется, а группируется с последним (текст одинаковый), и не происходит добавление новой строки уведомления.

Поверьте, хватает того что нагружает (тот же алгоритм определения айсбергов не прост), поэтому об экономии ресурсов приходится думать прежде всего.

Фильтрация изменит только скорость автоподключения при запуске приложения, на нагрузку же не влияет никак.

Для поиска у вас есть фильтр по названию.
Ограничить загружаемые секции (зашить доступные) не сложно, однако это нужно согласовывать как с руководством, так и с пользователями. Многие могут быть не согласны. Допустим, облигации вообще не для скальпинга, но зачем ограничивать возможность их купить.
Тогда уже нужно делать возможность фильтрации в интерфейсе пользователя, но это дольше.

Это планируется реализовать иначе - выбор субсчета в настройках инструмента.

Несколько подключений к одному квику может быть технически невозможно (например, если вы пытаетесь залогиниться с другого устройства, при этом уже подключены на первом устройстве, то подключение отклоняется, а выбор субсчета в пределах одного подключения это просто параметр заявок)

- заметно утяжелит алгоритм определения и повысит нагрузку (что будет особенно заметно при большом количестве стаканов);

- значительно увеличит количество уведомлений в ленту, что так же повысит нагрузку; крупные объемы могут "мигать" в стакане постоянно, и пользователя просто завалит уведомлениями;

текущую реализацию считаю сбалансированной.

ваше предложение считаю выстрелом себе в ногу.

У каждой биржи свое официальное время (точнее часовой пояс, у крипты в основном UTC). В нем передаются и отображаются ваши сделки, свечи, и так далее.
Изменить это нельзя.
А часы в шапке окна отдельно, это просто точное время в выбранном часовом поясе. Они никак не связаны.

Считаете нужно изменить значения умолчанию?

На какие?