Как торговать фьючерсами: курс для начинающих трейдеров

О курсе

Основы фьючерсной торговли – бесплатный курс от команды CScalp, разработанный для новичков на бирже. Действующий трейдер рассказывает, что такое торговля фьючерсами, как торговать фьючерсами в лонг и шорт, как работать с кредитным плечом и различными режимами маржи, как искать ситуации для сделок и какие стратегии можно применять в торговле.

Курс создан на базе биржи Bybit. Механика фьючерсной торговли на криптобиржах схожа. Поэтому курс подойдет трейдерам, торгующим на Bybit, Binance, OKX, HTX (Huobi) и других биржах.

Практическая часть курса основана на базе торгового терминала CScalp. Это бесплатный терминал для скальпинга и интрадей-трейдинга. CScalp работает с Bybit, OKX, HTX, Binance и другими биржами.

Урок 1. Основы фьючерсной торговли

Первое видео курса – «Основы фьючерсной торговли». В вводном уроке трейдер рассказывает, что такое фьючерсы в криптовалюте и рассматривает ключевые отличия срочных фьючерсов от бессрочных.

Фьючерс – торговый инструмент, основанный на каком-либо базовом активе. На Bybit и других криптобиржах, базовый актив – криптовалюта.

https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-99-300x148.png 300w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-99-1024x505.png 1024w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-99-768x379.png 768w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-99-1536x757.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Основы торговли, Как торговать фьючерсами" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: bottom; width: auto; margin: 15px auto; display: block;" data-image="w2g7bx5lpup8">Бессрочный фьючерс BTCUSDT в веб-интерфейсе Bybit

На Bybit торгуются срочные и бессрочные фьючерсы. У срочных есть экспирация – дата, когда контракт исполняется. Срочные фьючерсы подразделяются на расчетные и поставочные. Если контракт расчетный, то в дату исполнения мы автоматически обменяем контракт на его стоимость (например, в USDT). Если поставочный – в «день X» мы обменяем контракт на базовый актив (сколько активов получим указано в правилах контракта).

У бессрочных фьючерсов нет экспирации. Позицию по бессрочному контракту можно удерживать сколько угодно (разумеется, если мы не попадем на ликвидацию). Такие контракты – самый востребованный инструмент у активных трейдеров на криптобиржах.

Бессрочные фьючерсы торгуются на Bybit, Binance, OKX, HTX и других криптовалютных площадках. Аналог на фондовых площадках – вечные фьючерсы, торгуемые на Московской бирже (подробнее о них в статье Вечные фьючерсы на Московской бирже: введение).

Урок 2. Бессрочные фьючерсы

Во втором видео курса мы «погружаемся» в бессрочные фьючерсы. Трейдер рассказывает о видах контрактов, доступных для торговли на Bybit.

Виды фьючерсов на Bybit:

• Бессрочные USDT-фьючерсы – «классика» криптовалютного рынка. Такие контракты торгуются на Bybit, Binance, OKX, Huobi и большинстве других площадок. Расчеты – в USDT (Tether). На Bybit торгуется 100+ USDT-контрактов
• Бессрочные и срочные USDC-фьючерсы – устроены аналогично USDT-контрактам, но расчеты в стейблкоине USDC
• Бессрочные и срочные инверсные фьючерсы – такие контракты торгуются в базовой криптовалюте, а цена учитывается в USD. Маржа вносится в базовом активе фьючерса. Например, чтобы торговать инверсным контрактом BTCUSD, нам нужно иметь на счете BTC. Все расчеты проводятся тоже в BTC.

Подробный разбор фьючерсов, доступных на Bybit – в статье Как торговать фьючерсами Bybit.

Правила торговли фьючерсами на Bybit зависят от того, какой тип аккаунта у трейдера. На Едином торговом аккаунте (ЕТА) мы можем использовать для обеспечения фьючерсной позиции любую криптовалюту, а не только USDT или USDC. Подробнее о работе с ЕТА – в материале Единый торговый аккаунт Bybit: как открыть и начать торговать.

Особенность бессрочных фьючерсов – механизм фандинга. Подробнее о фандинге рассказали в статье Как работает фандинг на Bybit.

Урок 3. Как торговать в лонг и шорт

В третьем уроке трейдер разбирает, как открывать позиции в лонг и как продать фьючерс в шорт. Механика торговли раскрывается на примере терминала CScalp.

Позиции в CScalp открываются в один клик, поэтому рабочие объемы (РО) настраиваются предварительно. Чтобы купить (открыть лонг-позицию), кликаем ЛКМ по нужной цене в зеленой зоне (лимитная заявка) или в красной зоне (рыночная заявка).

https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-102-300x169.png 300w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-102-1024x576.png 1024w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-102-768x432.png 768w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-102-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Как торговать в лонг и шорт, Как торговать фьючерсами" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: bottom; width: auto; margin: 15px auto; display: block;" data-image="htijp23u5axh">Лимитные заявки на покупку DOGEUSDT, выставленные в терминале CScalp

Продажа (шорт-позиция) – кликом ПКМ. Кликаем ПКМ в зеленой зоне – открываем позицию лимитной заявкой. В красной зоне – открываем позицию рыночной заявкой.

Подробная инструкция по выставлению заявок в CScalp – в статье Как сделать первые сделки в CScalp.

Кроме лимитных и рыночных ордеров, в торговле на Bybit через CScalp мы можем использовать стоп-ордера. Подробно – в статье Виды заявок на Bybit.

Урок 4. Как выбрать режим маржи

Четвертый урок курса посвящен режимам маржи, доступным на Bybit и других криптовалютных биржах. Трейдер рассказывает, как торговать фьючерсами на Bybit в режиме кросс-маржи и изолированной маржи.

Маржинальная торговля – опция, которая позволяет торговать криптовалютами с использованием заемных активов. Термин «маржа» перешел и на фьючерсный рынок. Маржой называют обеспечение, которое мы вносим, когда открываем позиции по фьючерсам с кредитным плечом.

https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-98-300x148.png 300w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-98-1024x505.png 1024w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-98-768x379.png 768w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-98-1536x757.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Как выбрать режим маржи, Как торговать фьючерсами" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: bottom; width: auto; margin: 15px auto; display: block;" data-image="p4vz08yxt2r2">Переключатель режимов маржи в веб-интерфейсе биржи Bybit

На криптобиржах мы можем использовать два режима торговли фьючерсами:

• Кросс-маржа – используются все активы, размещенные на счете. Например, у нас открыта позиция с текущим убытком в $10. «Система» возьмет эти средства с других позиций или свободных средств на счете, чтобы покрыть убыток и поддержать позицию
• Изолированная маржа – у каждой позиции отдельный маржинальный баланс. Биржа учитывает только то обеспечение, которое мы внесли для позиции

Особенность Единого торгового аккаунта Bybit – режим «Маржа портфеля». В этом режиме доступная маржа рассчитывается с учетом всего портфеля, включая активы, не задействованные в позициях. Кроме того, в режиме «Маржа портфеля» можно хеджировать позиции с помощью деривативов и спотовых пар.

Изолированная маржа – более безопасный вариант торговли, подходящий для новичков. Кросс-маржа требует больше навыков в оценке рынка и риск-менеджменте.

Урок 5. Как работать с кредитным плечом

Пятая часть курса посвящена торговле с кредитным плечом. Трейдер рассказывает, что такое кредитное плечо и как регулировать его в терминале CScalp. Разбираются примеры сделок с плечом.

Кредитное плечо – инструмент для увеличения размера позиции. Плечо искусственно наращивает нашу позицию. Этот инструмент используется, чтобы кратно увеличить перспективную прибыль.

https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-100-300x148.png 300w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-100-1024x505.png 1024w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-100-768x379.png 768w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-100-1536x757.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Как работать с кредитным плечом, Как торговать фьючерсами" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: bottom; width: auto; margin: 15px auto; display: block;" data-image="wplz3bj8pa6u">Переключатель кредитного плеча на сайте биржи Bybit

Приведем пример. Мы хотим открыть позицию на $100. Если используем плечо 2x, то размер позиции вырастет в два раза – до $200. Если берем плечо 5x – в пять раз, до $500. У каждого инструмента свой допустимый размер плеча, также размер плеча зависит от конкретной биржи.

«Фишка» кредитного плеча – возможность быстро разогнать депозит. Плечо позволяет нам торговать на сумму больше, чем у нас есть. Поэтому его активно используют активные трейдеры. Однако стоит учитывать, что плечо кратно наращивает перспективные убытки. Поэтому с плечом нужно работать аккуратно и с холодной головой. В видео выше трейдер рассказал, какое плечо можно считать оптимальный для фьючерсной торговли.

Плечо настраивается на сайте биржи. Открываем в веб-интерфейсе Bybit фьючерс и задаем параметры плеча (как на скриншоте выше). Теперь можно переходить в терминал для торговли с плечом. Когда мы откроем позицию на сумму больше чем у нас есть, плечо сработает автоматически.

Допустим, на нашем счете $100 и мы откроем позицию на $300, то терминал автоматически «возьмет» на бирже плечо 3x. Чтобы не запутаться в расчетах, мы можем заранее задать в терминале рабочие объемы в долларах, с плечом или без плеча.

Урок 6. Как работать с рисками

Шестой урок – о работе с рисками в торговле фьючерсами. Трейдер рассказывает, что такое ликвидация и как ее избежать. Разбирает, как правильно рассчитывать прибыль и убытки по позиции.

Основной риск в трейдинге – неправильное прогнозирование движения цены. Если рынок «идет» против позиции и мы не закроем ее вовремя (пусть и с убытком), то наша маржа может «сгореть» и мы получим ликвидацию. При ликвидации позиция закрывается в убыток – мы теряем все средства, выделенные под гарантийное обеспечение.

https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-97-300x63.png 300w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-97-1024x214.png 1024w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-97-768x161.png 768w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-97-1536x321.png 1536w" sizes="(max-width: 1558px) 100vw, 1558px" title="Как работать с рисками, Как торговать фьючерсами" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: bottom; width: auto; margin: 15px auto; display: block;" data-image="ux2ryn6oh3az">Показатели P&L позиции, открытой с плечом 10x. Если по позиции появится убыток в 10%, то произойдет ликвидация

Ликвидация происходит, когда у нас не осталось средств для обеспечения позиции. Например, мы открыли позицию с плечом 5x и внесли $10. Размер позиции – $50, наша «доля» в ней – 20%. Если позиция просядет, в первую очередь «сгорит» наше обеспечение. С плечом 5x позиция будет «жить» до тех пор, пока просадка не превысит 20%. Если убыток дошел до 20% и мы не внесли дополнительную маржу, то биржа закроет позицию и зафиксирует наш убыток в $10.

Опытные трейдеры знают, что безубыточная торговля невозможна. Чтобы зарабатывать на фьючерсах, нам нужно научиться контролировать и минимизировать риски. Больше о работе с рисками – в гайде «Введение в риск-менеджмент».

Урок 7. Как искать ситуации для сделок

В седьмом уроке трейдер рассказывает, как и где искать ситуации для прибыльных сделок. Рассматриваются моменты, когда нужно торговать, а когда лучше воздержаться от сделки.

Не обязательно «слоняться» по бирже в поисках сделки. Это долгий путь. Можно отбирать торговые ситуации по алгоритму, который позволяет отсеять лишнее и сконцентрироваться на перспективных инструментах.

https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-101-300x148.png 300w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-101-1024x505.png 1024w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-101-768x379.png 768w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-101-1536x757.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Как искать ситуации для сделок, Как торговать фьючерсами" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: bottom; width: auto; margin: 15px auto; display: block;" data-image="lm5czfzin6rn">Скринер TradersDiaries позволяет искать ситуации для сделок в одном окне

Первый шаг – анализ данных в скринере криптовалют. Скринеры позволяют быстро найти фьючерсы с высокой волатильностью и большими торговыми объемами Для скальперов такие контракты самые «вкусные» – чем больше объемы, тем выше ликвидность. Чем сильнее волатильность, тем больше возможностей для сделки.

Некоторые скринеры показывают, когда будет фандинг по контрактам. Подобная опция есть в скринере TradersDiaries.com. Подробно о возможностях скринера в статье Бесплатный скринер от CScalp. «Попробовать» скринер можно здесь.

После анализируем графики выбранных контрактов. Посмотреть объемы с помощью индикатора LazyScalp Board (поможет статья Как работает индикатор LazyScalp Board). Задача – оценить вероятность отскока/пробоя, резкой динамики и роста волатильности.

Ситуацию для сделки можно выбрать с помощью сигналов. Сигнал – не гарантия прибыльной сделке. Скорее, это индикатор, позволяющий понять, куда смотрят другие трейдеры и что они для себя приметили. Данные по сигналам можно добавить к информации, которую мы собрали с помощью скринера и графика.

В курсе трейдер рассматриваем примеры сигналов из Telegram-канала Trader signals.

Урок 8. Стратегии фьючерсной торговли

Заключительно видео курса посвящено стратегиям фьючерсной торговли. Трейдер рассказывает о стратегиях торговли пробоев и отскоков.

Обе стратегии созданы по принципу «чем проще – тем лучше». Чтобы торговать пробои и отскоки, нам не нужны сложные индикаторы и расчеты. Достаточно развернуть график и определить уровни поддержки и сопротивления.

https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-103-300x169.png 300w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-103-1024x576.png 1024w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-103-768x432.png 768w, https://fsr-develop.ru/wp-content/uploads/2024/02/image-103-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Стратегии фьючерсной торговли, Как торговать фьючерсами" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: bottom; width: auto; margin: 15px auto; display: block;" data-image="uhtlj8gfpcfq">Уровни размечены на графике в терминале CScalp. Подобные ситуации – возможность отработать стратегии торговли пробоев и торговли отскоков

Стратегию можно отрабатывать, если график «нащупал» очевидный уровень и «коснулся» его хотя бы трижды. Сетап должен быть очевидным для рынка. Важно выбирать «горячие» монеты с высокими торговыми объемами.

Ждем момент, когда график попытается пробить уровень. Сигналом к пробою может быть «ожившая» лента сделок. Открываем соответствующую позицию. Лонг, если «пробито» сопротивление, шорт – если «пробит» уровень поддержки.

После того, как уровень «пробит», мы можем ожидать отскок. Это ситуация, когда резко растущая/падающая цена «упирается» в плотность заявок. Плотности мы ищем по стакану. Чтобы отскок сработал, нужно, чтобы плотность была объемом от $300 000 и размещалась за пределами нашего уровня.

Больше о стратегиях скальпинга – в материале Стратегии скальпинга.

Что дальше

После завершения курса не останавливаемся, продолжаем обучение. Ознакомьтесь с нашей основной обучающей программой – Бесплатным курсом по скальпингу. Также рекомендуем пройти Курс спотовой торговли и Учебный курс торговли пробоев.

Биржевой стакан – главный инструмент скальпера и интрадей-трейдера. Поэтому уделяем ему больше внимания:

• Введение в торговлю по стакану
• Как настроить биржевой стакан в CScalp

На YouTube-канале команды CScalp регулярно проходят стримы профессиональных трейдеров, выпускаются обучающие материалы, проходят брифинги с обзором рынка. Подписывайтесь, будет интересно.