мы предлагаем решения проблемы, а вы переходите в крайности) зачем, в чем тогда смысл обсуждения

если трейдер тянет убыток, для этого есть тех поддержка, которая может сама закрыть трейдера. Риски перетягивания убытка линейные, потому что трейдера тянет по рынку с маркет-мейкерами, удобно закрыть, но именно ситуация с закрытием во время прострела несет самый главный риск - маркет-мейкеров нет, и здесь реально один трейдер может похоронить весь капитал проп-компании, потому что робот закрыл трейдера в планку.

Присоединяюсь к данной проблеме и опишу возможные последствия для трейдера и пропа.

1. Трейдер может выставляться на прострел, т.к. минуту назад инструмент (пусть будет фьючерс на золото) стрельнул на 200п выше спреда. Трейдер выставляет в том диапазоне объем, значительно превышающий обычный, пусть это будут 200к с депозитом в 300 тысяч. Однако в следующий раз золото стреляет не на 100п, а на 500, т.е. до планки, и в момент трейдер видит убыток в размере 600 тыс. руб. Маркет-мейкеры могут не сразу восстановить цену, к примеру через секунду, однако трейдера закроет сразу же – именно такие ситуации и возникают у трейдеров, после прострела их автоматически кроет в зелень, и таких пример накопилось много.

В результате трейдера закроет на планке с многократным превышением депозита, а через 5-10 секунд цена вернется в справедливое положение.

Итог: потеря депозита трейдером и убытки пропа в размере 400 тыс. руб. А могли заработать и те, и другие.

2. Ситуация с пропом почти описана в пункте выше, однако может возникнуть массовый случай: возникает рыночная ситуация, и таких трейдеров, стоящих в моменте на большой объем в одну сторону, может быть десятки, а убыток после прострела против позиций трейдеров исчисляться в геометрической прогрессии только потому, что сделки были закрыты по несправедливой в момент цене.

Да, такая ситуация может вообще не произойти, однако фьючерс CL дал понять, что на рынке возможно все. И предотвратить экстраординарные убытки как раз и должен риск-менеджмент, а не порождать их.

Прекрасно отдаю отчет, что рубить «с плеча» и менять алгоритм – опасное дело. Ведь может возникнуть ситуация, когда трейдера просто тащит и не кроет, однако в этом случае он отдаст сумму, поддающуюся линейному исчислению (одна, полторы просадки) – и потери в рамках депозита не столь критичны, чем одномоментный убыток, закрытый по несправедливой цене.

Если трейдер патологически постоянно сливает, его не спасут никакие просадки, данное решение нужно зарабатывающим трейдерам, чтобы обезопасить сделки, совершаемые на повышенный объем. Как мы все знаем, именно благодаря прибыльным трейдерам живет проп и функционирует ФСР.

Предлагаю следующие ориентиры для изменения робота маржинкольщика: двойная проверка превышения просадки с интервалом, достаточным для восстановления цены в случае прострела; оценка процентного изменения цены инструмента, на котором открыта позиция. В последнем случае есть риск попасть на новостную ситуацию, однако предложенные мною варианты лишь идеи, требующие глубокого анализа и доработки.

В заключение хочу добавить, что я не рассматриваю данный вопрос как претензию в сторону разработчиков, я лишь предлагаю путь к успешному и долгосрочному сотрудничеству, ведь создание безопасных условий торговли для прибыльных трейдеров пропов нужно всем нам.

Важно: предлагаю вопрос не просто внести в обсуждение, а подключить крупных действующих к трейдеров на этапы пересмотра робота-маржинкольщика как консультантов.